I successivi lavori brillanti dell'attrice furono i film "American Psycho", il cortometraggio "One Impulse of Imagination" (produttore Bruce Lamar), "Dogville", nonché "Brown Rabbit" diretto da Vincent Gallo. Lo stesso Vincent Gallo e Chloe Sevigny hanno interpretato i ruoli principali in questo film. Tuttavia, alla fine del "Coniglio bruno" c'è stata una scena piuttosto provocatoria che ha causato un enorme scandalo negli ambienti cinematografici.
Tuttavia, come dice la stessa Chloe Sevigny, "Brown Rabbit" (la scena era di natura erotica) è un film eccezionale e non si pente affatto di averci recitato. Chloe Sevigny e Vincent Gallo hanno fatto un ottimo lavoro.
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Un'altra serie, senza la quale è impossibile immaginare la carriera di Chloe Sevigny, "American Horror Story", che ha conquistato fan in tutto il mondo. Qui Chloe Sevigny ha giocato nella seconda e quinta stagione. Nel 2016 Sevigny Chloe ha nuovamente conquistato tutti giocando in un film horror intitolato "Anti-Birth". Nello stesso anno, l'attrice ha ricevuto un ruolo importante nel film drammatico Love and Friendship, che è stato girato in base al romanzo della scrittrice Jane Austen.